投资组合风险测算的风险价值方法

Value-at-RiSkMethodforPortfolioriskEStimation

摘要: 指出了传统方法求投资组合风险价值(VaR)的缺点，考虑用价格比的对数定义的几何收益率来计算投资组合VaR值，建立了投资组合风险VaR测算估计方法，并阐述了VaR方法的局限性。
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- VaR方法
Abstract: Thevalue一at一risk(VaR)modeldevelopedreeently15amathematiealmodeltoestimat。and eontrolfinaneialrisk.Thedisadva乓tagesoftraditionalmethodsarepointedout.TheVaRmethodfor porifolioriskestimation15proposed.IntheproPosedmethod，theVaRvalue15ealeulatedwith geometrieyieldthat15definedbylogarithmieeostratio.ThelimitationsofVaRmethodaroalso exPlieated.
- investmentmodel:risk /
- porifolio /
- VaRmethod /

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