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基于条件风险价值的投资组合优化模型

黄向阳 陈学华 杨辉耀

黄向阳, 陈学华, 杨辉耀. 基于条件风险价值的投资组合优化模型[J]. 西南交通大学学报, 2004, 17(4): 511-515.
引用本文: 黄向阳, 陈学华, 杨辉耀. 基于条件风险价值的投资组合优化模型[J]. 西南交通大学学报, 2004, 17(4): 511-515.
HUANGXiang-yang, CHENXue-hua, YANGHui-yao. Portfolio Optimization Model Based on Conditional Value-at-Risk[J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2004, 17(4): 511-515.
Citation: HUANGXiang-yang, CHENXue-hua, YANGHui-yao. Portfolio Optimization Model Based on Conditional Value-at-Risk[J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2004, 17(4): 511-515.

基于条件风险价值的投资组合优化模型

Portfolio Optimization Model Based on Conditional Value-at-Risk

  • 摘要: 采用RTRockafellar和SUryasev的一种优化算法,构造了一个以条件风险价值代替标准差度量风险的投 资组合优化模型.选择沪、深股市6种股票构成一个投资组合,用Matlab软体对模型进行优化计算,得到了该投 资组合的有效前沿和投资权重,并与用传统的均值方差模型的计算结果进行了比较.结果表明,这2个模型优化 得到的有效前沿非常相近,与国外研究获得的有效前沿图形也非常相似,但这2个模型优化得到的投资权重却 有较大差异.

     

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  • 刊出日期:  2004-08-25

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