• ISSN 0258-2724
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等执行价值期权的价值和执行时机差异研究

傅世昌 徐元栋

傅世昌, 徐元栋. 等执行价值期权的价值和执行时机差异研究[J]. 西南交通大学学报, 2004, 17(4): 507-510.
引用本文: 傅世昌, 徐元栋. 等执行价值期权的价值和执行时机差异研究[J]. 西南交通大学学报, 2004, 17(4): 507-510.
FUShi-chang, XUYuan-dong. Comparison Study on Value and Exercise Time of Options with Same Intrinsic Valu[J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2004, 17(4): 507-510.
Citation: FUShi-chang, XUYuan-dong. Comparison Study on Value and Exercise Time of Options with Same Intrinsic Valu[J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2004, 17(4): 507-510.

等执行价值期权的价值和执行时机差异研究

Comparison Study on Value and Exercise Time of Options with Same Intrinsic Valu

  • 摘要: 以执行价值处处相等的一系列连续红利期权和变执行价格期权为例,用有限差分法分别计算其价值.指 出在执行价格变化的情况下,美式无红利看涨期权无提前执行的必要这一经典结论,只是执行价格变化为零时 的特殊结论;任何时刻执行价值相等的期权,其价值有差别,并分析了差别产生的原因及其影响因素. 关键词:期权;红利;变执行价格;执行价值

     

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  • 刊出日期:  2004-08-25

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