证券投资的最优组合
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摘要: 引入了一种风险度量指标—— 组合偏差, 构造出寻求最优投资组合的两目标决策模 型, 并采用约束法将其转化为线性单目标规划模型。该模型与均值2方差模型相比较, 无论是在模型的合理性, 还是在求解模型的方便性等方面, 都有所改善, 证明了线性单 目标规划模型存在最优解, 求解该模型等价于求解相应的线性规划模型。
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